Перейти к содержанию
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble

Рекомендуемые сообщения

Noname

                                          Критерий Келли.

 

Критерий Келли (Kelly criterion) — финансовая стратегия ставок, разработанная Джоном Л. Келли в 1956 году. 

Эта стратегия определяет размеры ставок в процентах от величины ваших денежных средств. Но может возникнуть ситуация когда ставка игрока будет меньше минимальной ставки букмекера. Эта стратегия сложна тем, что требует правильной оценки вероятностного исхода. 

 

Критерий Келли используется не только в ставках на исход спортивных событий, но и на бирже. При использовании данного метода у игрока возникают следующие проблемы:

 

1. При завышенной оценке исхода игрок потеряет больше денег, а при недооценке исхода он не сможет получить ту прибыль, на которую рассчитывал. 

2. Используя этот метод, игрок должен ставить на события, переоцененные букмекером. Например, если он оценил исход как 50 %, то коэффициент букмекера должен быть выше 2.

При правильной оценке исходов событий банк растет быстрее любой другой стратегии, чем этот критерий и знаменит.

В связи со сложностью определения точного значения вероятности исхода события и большими колебаниями банка (вероятность разорения до X% от банка составляет X%) не многие игроки рискуют использовать данную стратегию в реальных ставках.

Этот критерий известен экономистам и теоретикам-финансистам под такими именами как критерий роста капитала, стратегия оптимального роста, максимизация логарифмической полезности, «стратегия максимизации геометрического среднего портфеля» и т. д. Эдвард Торп начал практическое применение Критерия Келли ведя счёт карт в блэк-джеке, по совету Клода Шеннона, который, как и Джон Л. Келли работал в Bell Labs. С выработкой своей стратегии игры, игрок практически становится инвестором в инвестиционной компании и может применять для инвестирования инвестиционные правила.

 

Спойлер

Источник - wikipedia

 

Главным отличием критерия Келли от стратегий по типу Мартингейл (Martingale) является то, что данный критерий никогда не приведет к финансовому краху – банкротству, так как его идея лежит в определении размера ставок в процентном соотношении к Вашим наличным денежным средствам (банку). Именно поэтому разорение или банкротство полностью исключается. Но оценка шансов событий полностью ложится на Ваши плечи, и делать это желательно не хуже букмекеров. Оптимальный размер ставки в таком случае высчитывается следующим образом:

(Ваш прогноз на событие * коэф. на событие – 1)
———————————————————————–
(коэф. – 1)

Рассмотрим на примере:
Ваши наличные средства (банк): 10 000 у.е.
Коэф. на событие: 5.00
И Ваш прогноз на данное событие: 0,25 (25%)

В результате имеем: (0,25 * 5.00 – 1) / (5.00 – 1) = 0,0625. Получается, что на данное событие Вы должны поставить: 10 000 у.е. * 0,0625 = 625 у.е.

Основным достоинством стратегии следует отметить то, что в случае если Ваш банк уменьшается – Вы будете терять на порядок меньшую сумму денег. Если Ваша ставка в среднем составляет 10% от суммы банка, то даже проиграв подряд 6 (шесть) раз Вы будете иметь 48% от первоначальной суммы банка. А если Вы будете определять вероятность событий хотя бы на 10% точнее букмекеров, вероятность проигрыша ставок с коэф. 2.0 десять раз подряд составит всего 0,033%.

Но сразу хочется разочаровать тех, кто рассчитывает на быстрое обогащение с помощью данной стратегии. Быстро разбогатеть тут не удастся, так как в случае если Вы будете точно определять вероятности событий, с каждой следующей ставкой Ваш банк будет увеличиваться в среднем на 5%.

 

Прежде чем приступить к вычислению размера ставок и использованию критерия Келли на практике, рекомендуется для начала определиться со следующими нюансами:

 

1. Определение размера (суммы) банка.
Для данной стратегии вполне достаточно будет выделить сумму средств равную 10-15 размерам от Ваших одиночных ставок. И лучше всего будет заранее настроить себя на возможный проигрыш, правда не всей суммы и не сразу.

 

2. Ваши способности оценивать и определять шансы событий (объективно).
В ставках на спорт, как нигде, опыт играет важнейшую роль. Правильно выбирать события для ставок очень сложно, но к этому нужно стремиться, так как это и есть залог успеха и выигрыша на ставках. Игрок растет исключительно по мере накопления опыта! Для поиска наиболее выгодного коэф. необходимо изучать линии как можно большего кол-ва букмекеров, при этом основной задачей является отбор тех событий, коэф.-ты на которые завышены. И как показывает практика, это случается далеко не часто – не больше 2-5 событий в неделю. Поэтому выбрав, к примеру, событие с коэф. 2.0, Вы должны быть больше чем уверены, что его шансы составляют не менее 50%, потому как сам размер ставки будет напрямую зависеть от этой вероятности.

 

3. Определение длительности игры.
Определитесь, до какого момента Вы будете играть по данной стратегии, и как только достигнете поставленной точки (цели) – забирайте выигрыш. После чего, с той же суммой или уже новой (банком) начинайте новую игру. Только так Вы сможете ощутить или «почувствовать» свой выигрыш и осознать, что Вы действительно заработали деньги, а пока они находятся на Вашем счету, открытом в букмекерской конторе, деньги фактически виртуальные и при этом лежат у букмекеров.

Данной стратегией (критерий Келли) пользуется множество игроков, но некоторые все же считают ее базовую версию слишком рискованной, так как она требует точной оценки шансов события. И в случае их переоценки появляется большой риск потери денег, так как размер ставки, который рассчитывается по указанной выше формуле, будет чересчур большим. Что бы такого не произошло можно использовать понижающий коэф., допустим, делить полученный рез-т на два, что уже реально снизит риск.

Еще один способ – использовать вышеприведенную формулу Келли для определения пропорций ставок: к примеру, сколько необходимо ставить на событие1 по сравнению с событием2. На примере это будет выглядеть так: произведя расчеты по указанной формуле, Вы получили, скажем, что на событие1 необходимо поставить 2%, а на событие2 – 4% от размера своего банка. Тогда, имея 1000 у.е., которые Вы думали ставить на оба данных события, Вы должны поставить 2/6 = 330 у.е. на событие1 и 4/6 = 670 у.е. – на событие2.

 

Спойлер

P.S. Вся информация взята из свободного доступа! Удачных ставок!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×

Важная информация

Вы соглашаетесь не размещать ни какой материал защищенный авторским правом, если авторское право не принадлежит вам.  Условия использования.